試題詳解

12、 （ ） 假設無風險報酬率為 4%，管理的投資組合貝它（β）為 1.2，α為 1%，且平均報酬率為 14%。基於詹森（Jensen）的投資組合績效衡量，你（妳）可算出市場投資組合的報酬為：
(A) 11.50%
(B) 14%
(C) 15%
(D) 16%