試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第五章選擇權基本概念與交易策略 (101-200)#6019

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

135.買進混合價差策略中，買進之買權的履約價格較買進之賣權為高，請問此策略之下檔風險受何種因素影響？
(A)買權與賣權的履約價格差距
(B)買權與賣權的權利金差距
(C)選項A、B、C皆是
(D)選項A、B、C皆非。

正確答案：登入後查看