試題詳解

14. 金融商品 F 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 10%和 20%，以及金融商品 G 的期望報酬率與報酬率標準差分別是 15%和 40%，若兩金融商品報酬率相關係數 ρ = +1。試問當 G 價格上漲 1%時，則 F 之價格應上漲：
(A)0.5%
(B)0.75%
(C)1%
(D)2%