試題詳解

試卷：105年 - 105-1 投資分析人員 - 投資學#69123 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：105年 - 105-1 投資分析人員 - 投資學#69123

年份：105年

科目：證券投資分析人員◆投資學

18. 根據買賣權平價(put-call parity)理論，一無股利配發的歐式賣權價格等於：
(A)買權價格+履約價格(exercise price)的現值+股價
(B)買權價格+履約價格的現值－股價
(C)股價現值－履約價格－買權價格
(D)股價現值+履約價格－買權價格

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