所屬科目：證券投資分析人員◆投資學
5. 有一綜合投資組合包括 45%資產組合甲以及 55%資產組合乙，若無風險利率為 3.1%，市場風 險溢酬為 6.8%。請問該綜合投資組合之詹森(Jensen)α 為何？
(A)0.47% (B)1.08% (C)1.25% (D)2.04%
13. 下列為一零息債券(zero coupon bond)之不同到期日與其價格，該零息債券之面值為$1000，
若依預期理論(expectation theory)，請問第三年的期望遠期利率(forward rate)為何？ (A)7.23% (B)9.37% (C)9.00% (D)10.9%
21. 下列為股票甲與股票乙的機率分配：
請問何投資組合位於效率前緣(efficient frontier)上？ (A)20%投資於甲股票以及 80%投資於乙股票的組合 (B)15%投資於甲股票以及 85%投資於乙股票的組合 (C)10%投資於甲股票以及 90%投資於乙股票的組合 (D)26%投資於甲股票以及 74%投資於乙股票的組合
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