18. 甲資產的期望報酬率為 5%，標準差為 6%；乙資產的期望報酬率為 8%，標準差為 12%，甲與乙資 產報酬率之間是完全負相關。在不能放空下，想要組成風險最小的資產組合，請問甲資產的比重 是多少？
(A)0
(B)1/3
(C)2/3
(D)1

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統計： A(1), B(19), C(103), D(4), E(0) #2801864

詳解 (共 2 筆)

#5665127
基本公式:VaR=-(μ+Ζ*σ)*W名...
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#7625713

1. 最小變異數（風險）比重公式

在 \( \rho = -1 \) 的情況下，使投資組合標準差為 0 的甲資產權重（\( W_A \)）公式為：

\[ W_A = \frac{\sigma_B}{\sigma_A + \sigma_B} \]

\[ W_A = \frac{12\%}{6\% + 12\%} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} \]




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