試題詳解

試卷：102年 - 102-2 證券投資分析人員 - 投資學#40033 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：102年 - 102-2 證券投資分析人員 - 投資學#40033

年份：102年

科目：證券投資分析人員◆投資學

2. 在不允許放空(short sale)之條件下，投資於二種風險性資產的投資組合，若此二種風險性資產之報酬率相關係數愈高，則投資組合的：甲.預期報酬愈大；乙.預期報酬愈小；丙.報酬波動性愈小；丁.報酬標準差愈高
(A)僅甲、丁對
(B)僅丁對
(C)僅乙、丙對
(D)僅丙、丁對

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