20. 一個 1 千萬美金的投資組合，其常態分配報酬率的 5% VaR 是多少？（假設預期報酬率為 13%且標 準差為 20%）
(A)13%
(B)-13%
(C)19.90%
(D)-19.90%

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統計： A(4), B(9), C(22), D(45), E(0) #1786455

詳解 (共 2 筆)

#4618593
 VaR= 13%- 20%*1.645...
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#4194783
答案錯了吧，應該是C 才對
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