23. 考慮兩個因素的 APT。投資組合甲有因素 1 的β為 0.5，因素 2 的β為 1.25，因素 1 和 2 各自的風險 貼水為 1%和 7%，無風險報酬率為 7%。若無套利機會的存在，投資組合甲的預期報酬為何？
(A) 13.5%
(B) 15%
(C) 16.25%
(D) 23%

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統計： A(6), B(9), C(72), D(9), E(0) #1786458

詳解 (共 1 筆)

#3696729
0.5 * 1% + 1.25 * 7%...
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