試題詳解

21.甲資產報酬率 5%，標準差 10%，乙資產報酬率 10%，標準差為 20%。原本全部投資甲資 產，想要分配部分資金到乙資產上，請問甲與乙資產的相關係數在怎樣的臨界值以下才能可以降 低投資標準差風險？
(A)甲與乙資產相關係數在 0.8 以下
(B)甲與乙資產相關係數在 0.5 以下
(C)因為是風險分散，可以降低風險
(D)因為乙是高風險資產，所以不可能降低風險