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試卷名稱：101年 - 101-1期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93760
年份：101年
科目：期貨法規與自律規範
21. Black-Scholes 的股票賣權公式
欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險，應以何種方式操作？當股價下跌時又應如何動態調整 持有部位？
(A)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合N (d1)比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(B)賣出佔投資組合N (d1)比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出
(C)以無風險利率借錢，並買入佔投資組合[1-N (d1)]比率的股票；當股價下跌時，加碼買進
(D)賣出佔投資組合[1-N (d1)]比率的股票，並投資無風險性資產；當股價下跌時，加碼賣出