試題詳解

29. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A，5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%， 而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 5 天 97.5%的風險值為何？
N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01
(A)740,694
(B)965,188
(C)1,149,091
(D)1,346,589