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試題詳解

試卷：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：99年 - 99-1 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93363

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

27. 假設投資組合中 1 千萬投資於資產 A，5 百萬投資於資產 B。假設兩資產每日波動度各為 2%及 1%， 而兩資產的相關係數為 0.3。試問：此投資組合 10 天 95%的風險值為何？ 
( N(−1.65) = 0.05 , N(−1.96) = 0.025 , N(−2.33) = 0.01)
(A)1,149,091
(B)1,368,405
(C)1,513,129
(D)1,812,530
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