試題詳解

22. 某公司有價值$30,000,000 的投資組合，其 beta 值為 1.15。該公司欲以 S&P 500 指數期貨調整投資組 合風險。S&P 500 指數期貨目前為 1,000 點，而 S&P 500 指數期貨之契約規模為$250 乘上指數。試 問該公司需要如何操作 S&P 500 指數期貨可使其投資組合風險增加為 1.5？
(A)買入 138 口
(B)賣出 138 口
(C)買入 42 口
(D)賣出 42 口