試題詳解

23. 某金融機構目前持有市場價值 1 千萬的上市股票投資組合。若利用過去 200 個交易日，估計出該 投資組合每日期望報酬率為 0.3%，每日報酬率標準差為 3%，又其報酬率為常態分配。使用風險 值(VaR)，計算在 95%的信賴水準下，最大一日損失金額(Z0.95 = 1.65； Z0.975 = 1.96)：
(A)$465,000
(B)$495,000
(C)$525,000
(D)$558,000