試題詳解

24. 假設我國某股票型基金之淨資產價值為 50 億元，並且 90%都投資於股票。若以台灣股價指數為市場 投資組合，則該基金之 beta 值為 1.2。目前台灣股價指數為 7200 點，台指期貨契約(TX)之乘數為 200，台指期之 beta 值為 1。如果該基金想要調整 beta 值至 0.9，則應買賣幾口台指期貨契約？
(A)買 452 口
(B)賣 452 口
(C)買625 口
(D)賣 625 口