27. 請問多角化的投資組合，若其非系統風險已趨近於零時，較適合使用下列何種投資績效評估指標？
(A)夏普指標(Sharpe ratio)
(B)崔納指標(Treynor ratio)
(C)詹森指標(Jensen ratio)
(D)α指標

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統計： A(27), B(77), C(18), D(16), E(0) #2739456

詳解 (共 1 筆)

#5162542
風險趨近0,表示已經分散風險，崔諾指標只...
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