試題詳解

32. 已知六個月到期的美式買權(American-style call option)之履約價格(striking price)為 35 元，當前 標的股票的售價為 43 元，買權權利金(call premium)為 12 元。若選擇權的 delta 值為 0.5，請問： 該選擇權彈性(option elasticity)等於多少？
(A)2.32
(B)1.79
(C)0.5
(D)1.5