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期貨法規與自律規範
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107年 - 107-1 期貨交易分析人員-期貨法規與自律規範#68829
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33. 期貨交易法第七十三條第二項規定期貨商不得為期貨交易人進行非必要之交易,由主管機關考量相關 因素認定非必要之交易,下列何者不包括在內?
(A)交易人獲利之情形
(B)佣金占期貨交易人權益之比例
(C)當日沖銷之比例
(D)期貨交易人帳戶之款項是否足以支付其期貨交易保證金或權利金
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統計:
A(21), B(2), C(0), D(0), E(0) #1785267
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/11/14
#3071618
本法第七十三條第二項所定非必要之交易,由...
(共 98 字,隱藏中)
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34. 期貨經理事業得經營之業務範圍為何? (A)接受期貨交易人委託下單 (B)提供期貨交易分析建議 (C)接受特定人委任從事全權委託期貨交易業務 (D)選項ABC皆是
#1785268
35. 期貨商內部稽核辦理內部稽核工作不得有下列行為,下列何者錯誤? (A)未經金管會同意,對執行職務無關之人員洩漏、交付或公開金融檢查報告全部或其中任一部分內容 (B)辦理內部稽核工作,出具不實內部稽核報告 (C)未配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料 (D)配合金管會指示事項辦理查核工作或提供相關資料
#1785269
1. 下列何者非固定收益型資產的風險衡量測度? (A)一個基本點的價值 (B)convexity (C)duration (D)gamma
#1785270
2. 若目前價值 84 萬的某一投資組合與 S&P500 指數同方向且同幅度變動。目前 S&P500 指數為 2,800。 則須如何操作指數選擇權,才能使投資組合價值不低於 81 萬? (A)賣出履約價為 2,700 的買權 (B)賣出履約價為 1,200 的買權 (C)買入履約價為 2,700 的賣權 (D)買入履約價為 1,200 的賣權
#1785271
3. Black-Scholes 的股票賣權公式: 欲以人工合成賣權的方式形成投資組合保險,應以何種方式操作?當股價上升應如何動態調整持有部 位? (A)賣出佔投資組合 N(d1) 比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進 (B)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合N(d1) 比率的股票;當股價上升時,加碼買進 (C)賣出佔投資組合 [1- N(d1) ] 比率的股票,並投資無風險性資產;當股價上升時,反向買進 (D)以無風險利率借錢,並買入佔投資組合 [1- N(d1) ]比率的股票;當股價上升時,加碼買進
#1785272
4. 假設一交易員售出賣權,則當股價下跌時,此交易員應如何避險? (A)維持原有多頭部位 (B)維持原有空頭部位 (C)買入股票 (D)賣出股票
#1785273
5. 出口商為規避匯率風險,應採取何種策略? (A)買外匯買權 (B)賣外匯買權 (C)買外匯賣權 (D)賣外匯賣權
#1785274
6. 某廠商之資本成本為 600 萬,利潤為 1,500 萬,經濟資本為 9,000 萬,試問其風險調整後之資本報酬 率(RAROC)為何? (A)2.5% (B)5% (C)7.5% (D)10%
#1785275
7. 某公司欲依新版巴塞爾協定計提作業風險適足資本,若該公司過去三年營業毛利依次為 5,000,000、 -3,000,000、-100,000,則該公司若採行基本指標法來計提,計提的金額應為何? (A)135,000 (B)285,000 (C)550,000 (D)750,000
#1785276
8. 基礎內部評等法允許銀行自行估計下列何項數值? (A)違約損失率 (B)違約率 (C)違約曝險額 (D)到期期間
#1785277
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