試題詳解

33. 根據過去的資料顯示，玉米現貨價格變動率標準差為 20%，玉米期貨價格變動率標準差為 30%， 兩者之相關係數為 0.9。何小美所耕種之玉米作物預計下個月即將可收成 10 萬英斗，但她擔心收 成前玉米價格可能崩跌，請問何小美應如何利用玉米期貨（契約規格 5,000 英斗）進行避險？
(A)買進 6 口
(B)賣出 6 口
(C)買進 12 口
(D)賣出 12 口