試題詳解

33. 老王原本持有甲投資組合，甲組合的期望報酬率為 6%、標準差為 8%。現在考慮將乙股票納入 甲組合中，乙股票的期望報酬為 10%，標準差為 12%。請問乙股票和甲組合之相關係數必須多 少值以下，納入乙股票才有可能降低投資組合標準差風險？
(A)2/3 以下
(B)3/5 以下
(C)4/5 以下
(D)1 以下