試題詳解

試卷：107年 - 107-2 證券投資分析人員投資學#69755 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：107年 - 107-2 證券投資分析人員投資學#69755

年份：107年

科目：證券投資分析人員◆投資學

5. 在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果標的股票的變異數增加，則：
(A)買權(Call Option)的價格增加，賣權(Put Option)的價格減少
(B)買權的價格減少，賣權的價格增加
(C)買權和賣權的價格都增加
(D)買權和賣權的價格都減少

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