試題詳解

試卷：99年 - 99-4證券投資分析-投資學#40951 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：99年 - 99-4證券投資分析-投資學#40951

年份：99年

科目：證券投資分析人員◆投資學

06、在 Black-Scholes 選擇權定價公式中，如果預期標的股票報酬率的變異數增加，則：
(A) 買權(call option)的價格增加，賣權(put option)的價格減少
(B) 買權的價格減少，賣權的價格增加
(C) 買權和賣權的價格都增加
(D) 買權和賣權的價格都減少

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