試題詳解

6. 某證券商持有債券部位市值達 20 億元，其存續期間為 7.5 年，倘若有ㄧ最便宜交割的公債之存續期間 為 8 年，目前我國十年期公債期貨報價為 107，該券商預期利率將會上揚，試問該券商應如何進行避 險可達存續期間為 0？
(A)應買入 350 口期貨
(B)應賣出 350 口期貨
(C)應買入 399 口期貨
(D)應賣出 399 口期貨