7. 在一個可轉債套利策略：長部位的可轉債，短部位的政府公債及短部位的標的股票，下列何者正確？
(A)短部位的存續期間
(B)短部位的股票 delta
(C)長部位的 implied volatility
(D)負的 gamma

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統計： A(0), B(0), C(2), D(1), E(0) #2547774