試題詳解

試卷：100年 - 100-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93723 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷名稱：100年 - 100-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93723

年份：100年

科目：期貨法規與自律規範

8. 在一個固定收益套利策略：長部位的利率交換，短部位的政府公債，則：
(A)當交換利率與公債殖利率之利差上升，此策略獲利
(B)當交換利率上升，其餘變數不變下，此策略獲利
(C)此策略的報償分配具有負的偏態
(D)此策略的報償分配具有正的偏態

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