8. 在一個固定收益套利策略：長部位的利率交換，短部位的政府公債，則：
(A)當交換利率與公債殖利率之利差上升，此策略獲利
(B)當交換利率上升，其餘變數不變下，此策略獲利
(C)此策略的報償分配具有負的偏態
(D)此策略的報償分配具有正的偏態

答案：登入後查看
統計： 尚無統計資料