申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：104年 - 104-4 投資分析人員 - 投資學#69384
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：104年
排序：0

二、計算題（共三題，每題10分，共30分，答案請標明題號，只寫答案沒寫出運算過程不予計分）

1.假設有下列兩種股票之期望報酬與標準差如下：

股票G和股票H之間的相關係數是+1，試問（不需考慮交易成本）：

(A)假設某投資人現有資金$1，000，000，計晝建才冓一個投資組合，其内容為買進G股票$800，000 與買進H股票$600，000。在建楨投資組合時，若有不足之資金，可用無風脸^率2%貸款，取得額外的資金。試問該投資組合之期望報酬與標準差分別為多少? (5分）