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題組內容
二、申論題或計算題
1. 以下為二態賣權價值(two-state put-option value)之應用問題：已知目前股價
為 100 元，
履約價格(X)為 120 元，T 期股價
的兩種可能性分別為 150 元與 80 元。請問：
為 100 元，
履約價格(X)為 120 元，T 期股價的兩種可能性分別為 150 元與 80 元。請問：
