(2)其犯罪主體之行為人範圍如何？

詳解 (共 3 筆)

朱凱崴

詳解 #4413968

2020/12/03

該內線交易標得之10%以上之股東主管...

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whisky5231

詳解 #4415316

2020/12/04

一、期貨交易所、期貨結算機構、期貨業、期...

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朱凱崴

詳解 #4413570

2020/12/03

該內線交易標得之10%以上之股東主管機關...

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3. 假設某選擇權投資組合包含： (1)買入標的股票 A 的買權，共買入 100 單位，該買權的 Delta = 0.5 (2)賣出標的股票 B 的買權，共賣出 200 單位，該買權的 Delta = 0.6 (3)買入標的股票 C 的賣權，共買入 200 單位，該賣權的 Delta = -0.2 假設標的股票 A、B、C 的市價分別為 100、200、300。假設標的股票 A、B、C 的每日變動率的機率分配分別為 N(0, 0.16)、N(0, 0.25)、N(0, 0.36)，每日變動率的相關係數分別為ρAB=0.4、ρBC=0.5、ρAC=0.6。請計算選擇權投資組合的 10day 95% 風險值為何？(假設 1 單位選擇權可以交易 1 股標的資產) (Hint:=15803, =16117, =16424, =3.16, Z0.95 = 1.645)

(2)其犯罪主體之行為人範圍如何？

詳解 (共 3 筆)

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