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證券投資分析人員◆投資學
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105年 - 105-3 投資分析人員 - 投資學#69312
> 申論題
題組內容
2. 請回答下列敘述是否為真，並敘述理由。
(2)在 CAPM 成立下，波動性大的股票之期望報酬率必定高於波動性小的股票。(5 分)
相關申論題
1. A 股票本期股利 3 元，預期未來前兩年每年會衰退 10%，第三年開始每年會以 5%速率固定成長， 直到永遠，投資人對該股票的要求報酬率為 10%，請計算該股票的合理股價？(10 分)
#278695
(1)在 CAPM 成立下，有可能一個風險性資產的期望報酬率低於無風險利率。(5 分)
#278696
3. A 證券期望報酬 6%，標準差為 8%，B 證券期望報酬 12%，標準差為 20%，A 與 B 證券報酬相關係 數為 0.6。在不能放空證券下，請求出最小風險組合之 A 與 B 證券的權重。(10 分)
#278698
(2) 此操作下來三個月後會有多少利潤？(以臺幣表示)
#561194
(1) 該如何操作來套利？
#561193
(2) 請計算該債券的殖利率？(可用近似法解)
#561192
(1) 請計算該債券的合理價格？
#561191
(4) 投資案 A 的風險溢酬為多少？
#561190
(3) 如果有個無風險投資案 B，投資金額為 1000，投資案 B 的報酬率為多少，才能和執行投資 案 A 一樣的效用。
#561189
(2) 該投資案 A 執行後，小李的期望效用為多少？
#561188
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