題組內容

3. 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F1 及 F2，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合 A、B 之相關資訊：
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(2) 假設套利機會不存在，請問因素 F2 的投資組合風險溢酬為何？

詳解 (共 4 筆)

XMれE
XMれE
詳解 #4550921
2021/02/18
E(A) = 6%+1.5F1+2.0F...
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Arthur Yang
Arthur Yang
詳解 #5061032
2021/09/02
6% + 1.5* F1 + 2.0* ...
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Kevin Lin
Kevin Lin
詳解 #5072665
2021/09/07
d
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吳旻駿
吳旻駿
詳解 #4625627
2021/03/30
5%
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