申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：109年 - 109-1 證券投資分析人員：投資學#85136
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：109年
排序：0

3. 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F₁ 及 F₂，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散(well-diversified)投資組合 A、B 之相關資訊：

(2) 假設套利機會不存在，請問因素 F₂ 的投資組合風險溢酬為何？