題組內容

2. 某投資人持有下表之臺灣上市股票投資組合，其相關資訊如下：
市場投資組合期望報酬率= 11%
市場投資組合報酬率標準差 =30%
無風險利率= 1%
該投資人持有之臺灣上市股票組合是一個效率投資組合，依據資本資產定價模式(CAPM)回答下列小題：

(3)該投資人害怕短期間內，因股市大跌造成其所持有之臺灣上市股票組合的市場價值大幅下滑。擬賣出2口近月臺股期貨(代號TX)進行避險，該指數期貨目前為12,500點，每點200元。試問在如此操作後，該投資組合報酬率標準差約為多少(不考慮稅、保證金和交易成本)？(6分)

詳解 (共 3 筆)

Garfield Huang

詳解 #5582261

2022/08/06

2口期貨部位價值： 2 * 12500 ...

(共 289 字，隱藏中）

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吳旻駿

詳解 #4646605

2021/04/10

B=0.4 報酬率為5% 標準差=12%

(共 22 字，隱藏中）

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Edward Lin林宗樺

詳解 #5347890

2022/02/18

2*0.025*200點+12,500=...

(共 61 字，隱藏中）

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