題組內容

3. 假設完美的債券市場中，有三個面額都為$1,000的債券X、Y、Z。債券X為兩年期付息債券，每年付息一次，其債息分別依序為$300和$250，目前市場價格為$1,250。債券Y為兩年期零息債券，目前市場價格$800。債券Z為一年期零息債券，三債券皆無風險。

(2) 依據利率期間結構之預期理論，計算一年後的一年期遠期利率約為多少﹖(3分)

詳解 (共 3 筆)

XMれE

詳解 #4550943

2021/02/18

1f1 = (1+0r2)^2/(1+0...

(共 33 字，隱藏中）

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吳旻駿

詳解 #4646606

2021/04/10

1.2(1+X)=1.25 X=4.17...

(共 23 字，隱藏中）

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Edward Lin林宗樺

詳解 #5347886

2022/02/18

遠期利率等於市場利率=$1,000/$1...

(共 34 字，隱藏中）

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