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證券投資分析人員◆投資學
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113年 - 113-1 證券投資分析人員：投資學#119339
> 申論題
題組內容
2. 2024 年 ETF00940、ETF00939 大熱賣，引發市場搶購。請回答以下問題？
(3)請舉出一項 ETF 和個股投資的差異。(2 分)
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二、計算題1. 無風險利率 3%，A 資產的期望報酬率為 8%，與市場組合的共變數為 0.0016。在 CAPM 成立下， B 資產與市場組合共變數為 0.0020，則 B 資產合理的期望報酬率應為多少？(10 分)
#507939
(1)指出 ETF 投資三個特色。(6 分)
#507940
(2)請舉出一項 ETF 和開放型基金的差異。(2 分)
#507941
(1)若採用簡單避險法，應該買(放空)多少口期貨? (5 分)
#507943
(2)投資組合的β為 0.8，若採用最小風險避險法，則應該買(放空)多少口期貨？(5 分)
#507944
(2) 此操作下來三個月後會有多少利潤？(以臺幣表示)
#561194
(1) 該如何操作來套利？
#561193
(2) 請計算該債券的殖利率？(可用近似法解)
#561192
(1) 請計算該債券的合理價格？
#561191
(4) 投資案 A 的風險溢酬為多少？
#561190
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