題組內容

3、 在套利定價模式中，有兩個獨立經濟因素 F1及 F2，無風險利率為 6%。根據以下兩個已完全分散 (well-diversified)投資組合之相關資訊 投資組合 因素負擔(factor loadings)β1 因素負擔 β2 期望報酬率 A 1.0 2.0 19% B 2.0 0.0 12%

① 假設套利機會不存在下，請問因素 F1的投資組合風險溢酬(risk premium)為何？(5 分)

詳解 (共 2 筆)

XMれE
XMれE
詳解 #3102440
2018/12/06
Ｅ（Ａ）＝１９％＝１＊Ｆ１＋２＊Ｆ２＋６...
(共 55 字，隱藏中）
前往觀看
Derick Wu
Derick Wu
詳解 #3527695
2019/08/08
基礎設施
(共 6 字，隱藏中）
前往觀看