申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105第 4次證券投資分析人員資格測驗試題-投資學#79842
科目：證券投資分析人員◆投資學
年份：105年
排序：0

申論題內容

1. 投資者可利用兩種股票 A 和 B，設計最佳的風險性投資組合。股票 A 有預期報酬 21%及報酬的標準差 39%。股票 B 有預期報酬 14%及報酬標準差 20%。股票 A 和 B 報酬的相關係數為 0.4。無風險報酬為 5%。試求解此最佳風險性投資組合中股票 A 及 B 之權數及此投資組合的預期報酬標準差。