試題詳解

13、 （ ） 在兩因子套利訂價模型中，第一因子與第二因子之風險溢酬分別為 5%與 6%。假設聯電股票的第一因子與第二因子之β係數分別為 1.2 與 0.7，其期望報酬率是 17%。若在無套利機會下，無風險報酬率應是：
(A) 6.00%
(B) 6.50%
(C) 6.80%
(D) 7.40%