14. 已知某股票投資組合之報酬率為 15%，無風險報酬率為 5%，該投資組合報酬之標準差為 30%，則 Sharpe Measure 為多少？
(A)0.20
(B)0.35
(C)0.45
(D)0.33

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統計： A(9), B(14), C(6), D(111), E(0) #1785516

詳解 (共 1 筆)

#3236428

Sharpe Measure夏普比率

公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp

E(Rp)：投資組合預期報酬率

Rf：無風險利率

σp：投資組合的標準差


(15%-5%)/30%=0.33

15
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私人筆記 (共 1 筆)

私人筆記#2622175
未解鎖
(15-5)/30=0.333
(共 15 字，隱藏中）
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