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18. 下列有關資產報酬率之較低部分標準差(Lower Partial Standard Deviation, LPSD)的陳述中，請問有幾項是正確的？ I. LPSD 考量了資產報酬率之分配存在厚尾的可能性，而可正確衡量風險 II. LPSD 忽略了負向超額報酬之相對發生頻率 III. 索丁諾比率(Sortino Ratio)等於超額報酬除以 LPSD
(A)0
(B)1
(C)2
(D)3

證券投資分析人員◆投資學- 106 年 - 106-3 證券投資分析人員 - 投資學#68855

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【站僕】摩檸Morning：有沒有達人來解釋一下?

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	朱慧芯國二上 (2020/08/24): LPSD=Σ_i=1^m(R_i-R_f)²/(m-1) Sortino=E(R-R_f)/LPSD LPSD針對常態分布對稱型態進行修正，以期能正確衡量風險。	1個讚	檢舉
	童雪惠研一上 (2021/03/07): LPSD 未考慮厚尾的可能性	1個讚	檢舉

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