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證券投資分析人員◆投資學
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104年 - 104-4 投資分析人員 - 投資學#69384
> 試題詳解
18.試問下列崔納指標(Treynor I ndex)绩效排名何者為真?
(A)基金J >基金K >基金L
(B)基金K >基金J >基金L
(C)基金K >基金L >基金J
(D)基金L >基金K >基金J
答案:
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統計:
A(6), B(36), C(8), D(0), E(0) #1803856
詳解 (共 1 筆)
吳秋蘭
B1 · 2020/10/17
#4323573
崔納指標(Treynor Index)=...
(共 44 字,隱藏中)
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19.若利用過去報酬率計算出基金L的Jensen’s Alpha為1%,試問下列Jensen’s Alpha绩效排 名何者為真? (A)基金J >基金K >基金L (B)基金K >基金J >基金L (C)基金K >基金L >基金J (D)基金L >基金K >基金J
#1803857
20.試估計乙公司的每股股價為多少: (A)$50 (B)$37. 1 (C)$35 (D)$15
#1803858
21.延續上題’試計算乙公司之成長機會現值(Present Value of Growth Opportunities, PVGO): (A)$0 (B)$10 (C)$12. 1 (D)$25
#1803859
22.張先生以每股140元,融券賣出台積電股票五千股,融券保證金成數為九成。若在一個月後, 以每股148元,融券買進台積電五千股,試計算實現報酬率約為多少(不考慮證券商手續費率、 證券交易稅率、融券手續費率與融券利率)? (A)-5.71% (B)-6.35% (C)-11.43 (D)-15.71%
#1803860
23.試計算此兩種貨幣組合之標準差約為多少? (A)1.000% (B)l. 118% (C)1.245% (D) 1.374%
#1803861
24.使用風險值(VaR)法,計算在95%的信賴水準下,此兩種貨幣組合之最大一日損失率約為: (A)-1.65% (B)-1.97% (C)-2. 19% (D)-2.27%
#1803862
25. 一個到期償還面額為$100的兩年期債券,每半年付息一次,其債息分別依序為$1、$2、$3、$4, 若目前同類型債券之市場殖利率(Yield)為2%,試計算該債券之價格約為: (A)$100.00 (B)$101.81 (C)$105.80 (D)$107.85
#1803863
26.延續上題,試計算該債券之存續期間(Duration)約為幾年: (A)1.50 (B)1.95 (C)2.99 (D)3.91
#1803864
27.票面利率5%之債券價格約為多少: (A)$98.30 (B)$99.82 (C)$101.84 (D)$103.72
#1803865
28.延續上題,依據利率期限結構之預期理論,目前市場投資人預期一年後的一年期零息債券的殖 利率為: (A)2.91% (B)4.5% (C)6% (D)9.09%
#1803866
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