18. 下列有關一張無選擇權債券(option free bond)，倘若只使用存續期間來計算債券價格的變化，下列 敘述何者正確？
(A)當殖利率(yield) 大幅上升時，債券價格將會被低估
(B)隨著債券到期時間的接近，同樣幅度殖利率(yield)的變動，將導致存續期間的變動越來越大
(C)不論殖利率(yield)大幅上升或下降時，債券價格均會被高估
(D)當殖利率(yield) 同樣上漲與下降 1%時，債券價格的變動幅度是相同的

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統計： A(85), B(26), C(11), D(9), E(0) #1812340

詳解 (共 3 筆)

#3793738
B.時間接近存續期變動越小,C.大幅上升...
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#7197528
這是一個非常經典的債券投資學題目，主要在...
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#5515722
若只使用存續期間來計算債券價格的變化
忽略凸性
利率走高 會高低跌幅
利率走低 會低估漲幅
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