試題詳解

19. 一個股票賣權的履約價格為$110，契約單位為1股標的股票，該標的股票將可能產生兩種期末價格：$150或$90，且這兩種期末價格出現機率相同，若標的股票期初價格為$99，假設無風險利率為2％，試問目前該賣權的價格約為多少？
(A)$12.45
(B)$13.79
(C)$16.02
(D)$17.00。