試題詳解

22.已知一個最適風險性投資組合(optimal risky portfolio)的預期報酬率為 16%，標準差為 20%， 無風險利率為 4%。請問最佳可行資本配置線之 Sharpe 比率 (The Sharpe Ratio of the best feasible CAL)為多少？
(A) 0.36
(B) 0.80
(C) 0.60
(D) 1.00