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試題詳解

試卷：100年 - 100-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93723 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷資訊

試卷名稱：100年 - 100-2 期貨交易分析人員 ：衍生性商品之風險管理#93723

年份：100年

科目：期貨法規與自律規範

22. 下列敘述何者正確？
(A)LIBOR market 模型可用來評價 Black 公式的 Cap 價格
(B)LIBOR market 模型與 HJM 模型相互抵觸
(C)Gaussian HJM 模型的期初殖利率曲線是內生的
(D)Gaussian HJM 模型可以導出 LIBOR market 模型
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