27. 對某一投資組合而言，若其 Treynor 指標大於市場投資組合，但其 Sharpe 指標小於市場投資組合， 則表示此投資組合最可能是：
(A)有負的 Alpha 值
(B)未充分分散風險
(C)以無風險利率借入資金
(D)以非無風險利率借入資金

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統計： A(7), B(71), C(11), D(2), E(0) #1786045

詳解 (共 1 筆)

#3751863
崔納指標考慮貝他值夏普指標考慮標準差夏普...
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