試題詳解

27. 某投資人想使用元大台灣 50 ETF (0050)與元大高股息 ETF (0056)，構建一個期望報酬率為 10.8%的投資 組合。元大台灣 50 ETF 的 β 值為 1.1，元大高股息 ETF 的 β 值為 0.8。設無風險利率為 1%，市場投資 組合期望報酬率為 11%。這個由 ETF 所組成之投資組合，其配置於元大台灣 50 ETF 的比重約為多少？
(A) 30%
(B) 40%
(C) 50%
(D) 60%