試題詳解

29. 老趙買進一個由買權(call option)與賣權(put option)所形成的組合，在組合中，各選擇權契約中 之標的資產(underlying asset)、履約價格(striking price)與到期日均相同。請問：老趙持有下列何 種策略？
(A)跨式部位(straddle)
(B)價差部位(spread)
(C)區間部位(collar)
(D)等價部位(parity)