試題詳解

試卷：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93758 | 科目：期貨法規與自律規範

試卷名稱：99年 - 99-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93758

年份：99年

科目：期貨法規與自律規範

31.假設某項投資組合包含 A、B、C 三種債券，三者一年後違約的機率分別為：1%、2%、3%，並假設三者違約的相關性為零，則該投資組合一年後未違約的機率約為何？
(A)99%
(B)98%
(C)97%
(D)94%

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