試題詳解

31.某一投資組合在 1 天內(t =1)，99%的信賴水準(α=1%)下，所估計出來的 VaR 為 1,000 萬元，代表：
(A)該投資組合在 10 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 1%
(B)該投資組合在 1 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 99%
(C)該投資組合在 1 天內損失超過 1,000 萬元的機率為 1%
(D)該投資組合在 1 天內最大損失為 1,000 萬元