試題詳解

試卷：98年 - 98-2證券投資分析-投資學#40977 | 科目：證券投資分析人員◆投資學

試卷名稱：98年 - 98-2證券投資分析-投資學#40977

年份：98年

科目：證券投資分析人員◆投資學

34、（）如果我們使用無限多種證券產生一個零貝它投資組合(zero-beta portfolio)時，對該投資組合，下列敘述何者為錯誤？
(A) 殘差變異數將趨近於零
(B) 變異數將趨近於零
(C) 期望報酬將趨近於零
(D) 系統風險等於零

正確答案：登入後查看