34、 （ ） 如果我們使用無限多種證券產生一個零貝它投資組合(zero-beta portfolio)時，對該投資組合，下列敘述何者為錯誤？
(A) 殘差變異數將趨近於零
(B) 變異數將趨近於零
(C) 期望報酬將趨近於零
(D) 系統風險等於零

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統計： A(0), B(0), C(9), D(9), E(0) #1143688